Panel inferior: net_score = bull_score - bear_score del día, mismo cálculo vectorizado de backtest_signals.py. Sirve para chequear a ojo si el score sube/baja cuando "debería" — no reemplaza la correlación estadística de /backtests, es un complemento visual para detectar algo raro (ej: un score que se queda plano en tramos donde el precio se mueve mucho, o que se dispara justo antes de un giro).